Análisis del rendimiento de los fondos de cobertura OICVM

Marc Nicati wurde 1993 in Palo Alto (USA) geboren. Er erwarb 2012 seinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Management an der Universität Neuenburg und 2019 seinen Master of Arts in Banking and Finance an der Universität Zürich.

En este libro, se analiza el rendimiento de los fondos de cobertura de los OICVM (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) tras la crisis financiera mundial desde enero de 2010 hasta octubre de 2018, comparándolos con los fondos de cobertura offshore. Además, se examinan tres carteras de estrategias, incluyendo las estrategias de Arbitraje de Renta Fija, Renta Variable Larga/Corta y Macro Global. En la primera parte, proporcionamos una valiosa información sobre el sector de los fondos de cobertura y la regulación de los OICVM. En la segunda parte, procedemos a un análisis descriptivo de los rendimientos mensuales. Por último, utilizamos cuatro modelos de medición del rendimiento, incluidos el CAPM (Modelo de valoración de activos de capital) (Sharpe, 1964) y el Modelo Alfa de Jensen (1968), el Modelo de tres factores de Fama French (1993), el Modelo de cuatro factores de Carhart (1997) y el Modelo de ocho factores de Fung y Hsieh (2004), para identificar las diferentes exposiciones al riesgo de los fondos y evaluar sus rendimientos ajustados al riesgo. Así, este estudio puede ofrecer información útil a los inversores reales o potenciales.