Análise do desempenho dos OICVM Hedge Funds

Marc Nicati wurde 1993 in Palo Alto (USA) geboren. Er erwarb 2012 seinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Management an der Universität Neuenburg und 2019 seinen Master of Arts in Banking and Finance an der Universität Zürich.

Neste livro, analisamos o desempenho dos OICVM (Organismos de Investimento Colectivo em Valores Mobiliários) hedge funds após a crise financeira global de Janeiro de 2010 a Outubro de 2018, comparando-os com os hedge funds offshore. Além disso, são examinadas três carteiras de estratégias, incluindo Arbitragem de Renda Fixa, Long/Short Equity, e estratégias de Macro Global. Na primeira parte, fornecemos valiosos insights sobre o sector dos fundos hedge funds e a regulamentação dos OICVM. Na segunda parte, procedemos a uma análise descritiva dos retornos mensais. Finalmente, utilizamos quatro modelos de medição do desempenho, incluindo o CAPM (Capital Asset Pricing Model) (Sharpe, 1964) e o Modelo Alfa de Jensen (1968), o Modelo Fama French (1993) Três Factores, o Modelo Carhart (1997) Quatro Factores e o Modelo Fung e Hsieh (2004) Oito Factores, para identificar as diferentes exposições ao risco dos fundos e avaliar o seu desempenho ajustado ao risco. Assim, este estudo pode oferecer informações úteis aos investidores reais ou potenciais.