Bücher online kaufen
Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken
 |
| Der Artikel wird am Ende des Bestellprozesses zum Download zur Verfügung gestellt. |
Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich
PDF
Sofort lieferbar | Lieferzeit: Sofort lieferbar
Artikel-Nr:
9783663084556
Veröffentl:
2013
Einband:
PDF
Seiten:
401
Autor:
Daniel Rosch
Serie:
Gabler Edition Wissenschaft
eBook Typ:
PDF
eBook Format:
PDF
Kopierschutz:
Adobe DRM [Hard-DRM]
Sprache:
Deutsch
Beschreibung:
Daniel Rösch unterscheidet Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle und vergleicht ihre empirische Überprüfbarkeit. Er analysiert die meist eingesetzten statistischen Verfahren und zeigt, daß diese für die Identifikation von Wertpapierrisiken untauglich sind.
Daniel Rösch unterscheidet Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle und vergleicht ihre empirische Überprüfbarkeit. Er analysiert die meist eingesetzten statistischen Verfahren und zeigt, daß diese für die Identifikation von Wertpapierrisiken untauglich sind.