Ökonometrie

Professor Ludwig von Auer wurde 1966 in Erlangen geboren. Studium der Volkswirtschaftslehre in Kiel und Edinburgh.1992 "M.Sc. in Economics" an der London School of Economics. 1997 Promotion an der Universität Kiel.Von 1996 bis 2006 Forschungs- und Lehrtätigkeit an der Universität Magdeburg. Von 2006 bis 2007 Professur VWL III Makroökonomie an der TU Chemnitz.Seit 2007 Professur VWL Finanzwissenschaft an der Universität Trier. Der Autor wurde von der Studentenschaft mit zahlreichen Preisen für herausragende Lehre ausgezeichnet.

Dieses Lehrbuch bietet eine praxisorientierte Einführung in die Methoden der Ökonometrie. Angesichts der zunehmenden Bedeutung der empirischen Analyse in Wissenschaft und Praxis will das Buch die Ökonometrie aus ihrer formal-mathematischen Ecke herausholen und einem breiteren Interessentenkreis zugänglich machen. In der Konzeption des Lehrbuches erhielt deshalb didaktisches Profil grundsätzlich Vorrang vor wissenschaftlicher Eleganz. Unterstützt durch zahlreiche Illustrationen, ausführliche verbale Erläuterungen und begleitende numerische Beispiele werden sowohl die ökonometrischen Grundlagen als auch anspruchsvollere Themenbereiche in gut verständlicher Art und Weise aufbereitet. Das Lehrbuch kommt ohne den Einsatz von Matrixalgebra aus. Ambitionierte Leser finden jedoch in den jeweiligen Kapitelanhängen ausführliche matrixalgebraische Darstellungen des behandelten Materials. Für die 6. Auflage wurden die Kapitel 11, 15 und 18 an einige neuere methodische Entwicklungen angepasst.

Einleitung.- Einfaches lineares Regressionsmodell: Spezifikation.- Schätzung I: Punktschätzung.- Indikatoren für die Qualität von Schätzverfahren.- Schätzung II: Intervallschätzer.- Hypothesentest.- Prognose.- Multiples lineares Regressionsmodell: Spezifikation.- Schätzung.- Hypothesentest.- Prognose.- Präsentation der Schätzergebnisse und deren computergestützte Berechnung.- Ökonometrische Probleme der wirtschaftsempirischen Praxis: Verletzungen der A-, B- oder C-Annahmen: Verletzung der Annahme A1: Fehlerhafte Auswahl der exogenen Variablen.- Verletzung der Annahme A2: Nicht-lineare Wirkungszusammenhänge.- Verletzung der Annahme A3: Variable Parameterwerte.- Verletzung der Annahme B1: Erwartungswert der Störgröße von null verschieden.- Verletzung der Annahme B2: Heteroskedastizität.- Verletzung der Annahme B3: Autokorrelation.- Verletzung der Annahme B4: Störgrößen nicht normalverteilt.- Verletzung der Annahme C1: Zufallsabhängige exogene Variablen.- Verletzung der Annahme C2: Perfekte Multikollinearität.- Weiterführende Themenbereiche: Dynamische Modelle.- Interdependente Gleichungssysteme.