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Marktgerechte Bewertung von Optionen
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Artikel-Nr:
9783322817242
Veröffentl:
2013
Einband:
PDF
Seiten:
321
Autor:
Bernhard Brunner
eBook Typ:
PDF
eBook Format:
PDF
Kopierschutz:
Adobe DRM [Hard-DRM]
Sprache:
Deutsch
Beschreibung:
Bernhard Brunner entwickelt ein Konzept zur arbitragefreien und marktgerechten Optionsbewertung, ohne dabei aufwändige numerische Verfahren anzuwenden. Hierzu leitet er aus den Transaktionspreisen liquider Standardoptionen ein implizites äquivalentes Martingalmaß ab.
Bernhard Brunner entwickelt ein Konzept zur arbitragefreien und marktgerechten Optionsbewertung, ohne dabei aufwändige numerische Verfahren anzuwenden. Hierzu leitet er aus den Transaktionspreisen liquider Standardoptionen ein implizites äquivalentes Martingalmaß ab.