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Discrete-Time Approximations and Limit Theorems

Discrete-Time Approximations and Limit Theorems
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In Applications to Financial Markets
Yuliya Mishura
De Gruyter
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Artikel-Nr:
9783110652994
Veröffentl:
2021
Seiten:
390
Autor:
Yuliya Mishura
Serie:
2, ISSN De Gruyter Series in Probability and Stochastics
eBook Typ:
EPUB
eBook Format:
Reflowable
Kopierschutz:
Adobe DRM [Hard-DRM]
Sprache:
Englisch
Systemvoraussetzungen
Beschreibung:

Financial market modeling is a prime example of a real-life application of probability theory and stochastics. This authoritative book discusses the discrete-time approximation and other qualitative properties of models of financial markets, like the Black-Scholes model and its generalizations, offering in this way rigorous insights on one of the most interesting applications of mathematics nowadays.

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