Der Artikel ist weiterhin als ^^OTHERCONDITION^^ verfügbar.
Autor: S. Scandizzo
ISBN-13: 9781137436962
Einband: eBook
Seiten: 242
Sprache: Englisch
eBook Typ: PDF
eBook Format: eBook
Kopierschutz: Adobe DRM [Hard-DRM]
Systemvoraussetzungen
Der Artikel wird am Ende des Bestellprozesses zum Download zur Verfügung gestellt.

The Validation of Risk Models

Applied Quantitative Finance
A Handbook for Practitioners
Geben Sie Ihre Bewertung ab!  
Wir verlosen jeden Monat unter allen freigegebenen Rezensionen
3 Gutscheine im Wert von 20 Euro. Teilnahmebedingungen
This book is a one-stop-shop reference for risk management practitioners involved in the validation of risk models. It is a comprehensive manual about the tools, techniques and processes to be followed, focused on all the models that are relevant in the capital requirements and supervisory review of large international banks.
Introduction: A Model Risk PrimerPART I: A FRAMEWORK FOR RISK MODEL VALIDATION1. Validation, governance and supervision 2. A validation framework for risk modelsPART II: CREDIT RISK3. Credit risk models4. Probability of default models5. Loss Given Default models6. Exposure at Default modelsPART III: MARKET RISK7. Value at risk models8. Interest rate risk on the banking bookPART IV: COUNTERPARTY CREDIT RISK9. Counterparty Credit Risk ModelsPART V: OPERATIONAL RISK10. The validation of AMA models11. Use test for operational riskPART VI: PILLAR 2 MODELS12. Economic capital models13. Stress testing models14. Conclusion

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.

 

Rezensionen

Autor: S. Scandizzo
ISBN-13 :: 9781137436962
ISBN: 1137436964
Verlag: Palgrave Macmillan UK
Seiten: 242
Sprache: Englisch
Auflage 1st ed. 2016
Sonstiges: Ebook